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GARCH 모형에서의 변화점 검정

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Alternative Title
Test for Parameter Change in GARCH Models
Abstract
본 연구에서는 주가 자료를 이용하여 문화산업에서의 이벤트의 영향을 평가하고자 한다. 이를 위하여 주가자료를 시계열 모형, 특히 GARCH모형으로 적합한 후 모수의 변화점 탐지 검정을 통하여 문화산업계에서의 이벤트의 영향의 유무를 파악하고자 한다. 본 논문에서는 모수의 변화점을 탐지하기 위한 방안으로 Berkes et al. (2004)가 제안한 Score 검정을 이용한다. 구체적으로 엔씨소프트(KRX:036570)의 주가 자료를 분석하였으며, 이를 통하여 새로운 상품의 출시 및 정책 등에 대한 영향을 알아본다.
In this study, we aim to evaluate the impact of events in culture industry using daily stock prices. For this, we fit GARCH models to the stock price data and then conduct a parameter change test to see the impact of the events. In this thesis, the score test is used for parameter change introduced by Berkes et al. (2004). Concretely, the stock price data of NCSoft (KRX:036570) is analyzed to examine the impacts of new game products and game policies.
Author(s)
나정흠
Issued Date
2018
Awarded Date
2018. 2
Type
Dissertation
URI
http://dcoll.jejunu.ac.kr/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000008453
Alternative Author(s)
Na, Jung Heum
Affiliation
제주대학교 일반대학원
Department
대학원 전산통계학과
Advisor
송준모
Table Of Contents
i. 표 목차
ii. 그림 목차
iii. 국문 초록
I. 서론
I. 1. 연구배경
I. 2. 연구목적
II. 이론적 배경
II. 1. GARCH 모형
II. 2. GARCH모형의 추정
II. 3. 모수의 변화점 탐지를 위한 Score 검정
III. 실제 자료 분석
III. 1. 엔씨소프트 주가 자료
III. 2. 모수의 추정
III. 3. Score 검정을 이용한 변화점 탐지
IV. 결론
Degree
Master
Publisher
제주대학교 일반대학원
Citation
나정흠. (2018). GARCH 모형에서의 변화점 검정
Appears in Collections:
General Graduate School > Computer Science and Statistics
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